[별지 제6호 서식](2000.7.26. 제정)

파 생 상 품 명 세 서

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제X기 20XX년 X월 X일 현재

투자신탁명                                                                (단위 : 원)

종류		미결제약정 금 액	평가
			계	정산평가손익	미정산평가손익
주가지수	주가지수선물	XXX	XXX	XXX	XXX
	매수포지션	(XXX)	(XXX)	(XXX)	(XXX)
	△△월	XXX	XXX
	△△월	XXX	XXX
	········	XXX	XXX
	매도포지션	(XXX)	(XXX)		(XXX)
	△△월	XXX	XXX
	△△월	XXX	XXX
	········	XXX	XXX
	주가지수옵션	XXX	XXX	-	XXX
	매수포지션	(XXX)	(XXX)	-	(XXX)
	△△월	XXX	XXX
	△△월	XXX	XXX
	········	XXX	XXX
	매도포지션	(XXX)	(XXX)	-	(XXX)
	△△월	XXX	XXX
	△△월	XXX	XXX
	········	XXX	XXX
	기타
이자율	CD금리선물
	국채선물
	이자율선도
	기타
통화	통화선물
	통화선도
	기타
기재상 주의 1. 파생상품은 파생상품의 유형별로 구분하여 기재한다. 2. 원화기준으로 기재한다. 3. 미결제약정금액은 계약단위(notional amount)에 계약수량을 곱한 금액으로 하며, 주가지수선물, CD금리선물, 통화선물에 대한 미결제약정금액의 예는 다음과 같다. 주가지수선물 : 미결제약정금액 = 500,000원×KOSPI200 지수×계약수 CD금리선물 : 미결제약정금액 = {500,000,000원-(500,000,000원×(100-약정가격) ×91/364×1/100)}×계약수 통화선물 : 미결제약정금액 = us$50,000×약정가격×계약수