2005년 1월～12월

국내금융회사의 파생상품 거래현황

2006. 3

관련문의: 금융감독원 복합금융감독실 파생상품감독팀 (☎ 3786-7164)

참 고 사 항

<거래실적집계 대상 금융회사>

□ 국내은행, 외은지점, 국내증권사, 외국증권사 지점, 국내보험사 외국보험사 지점, 은행신탁, 투신운용사, 선물회사, 종금사신용카드사

<거래금액 및 잔액 산출방법>

□ 거래금액은 명목거래금액을 기준으로 산출

□ 상품별 명목거래금액 산출방법

o 선도거래: 계약금액

예) 원/달러 선물환의 경우, 1백만불 × 1,200원 = 1,200백만원

o 선물거래: 계약수량 × 거래단위금액(승수) × 거래가격

예) KOSPI200 선물의 경우, 10계약 × 500,000원 × 101(KOSPI200선물지수) = 505백만원

o 장내옵션: 계약수량 × 거래단위금액(승수) × 기초현물(선물)지수

예) KOSPI200 옵션의 경우, 10계약 × 100,000원 × 100(KOSPI200현물지수) = 100백만원

o 장외옵션: 거래금액 × 현물가격(거래시점)

예) 원/달러 옵션의 경우, 1백만불 × 1,200원 = 1,200백만원

o 스왑거래: 계약금액

예) 200억원에 대한 고정금리와 변동금리 교환스왑의 경우, 스왑 거래금액은 200억원

<붙임1>

파생상품 총 거래현황

(단위 : 십억원, %)

주 : 1) [  ]내는 전년 대비 증감률(%), (  )내는 권역별 비중

2) < >내는 합계액 대비 점유비중(%)

3)	2003년 이후 거래현황 집계대상으로 ‘은행, 증권, 보험, 종금’ 권역에 ‘은행신탁, 투자신탁, 카드, 선물’권역이 추가

<붙임2>

파생상품 잔액현황

(단위 : 십억원, %)

주 : 1) [  ]내는 전년 대비 증감률(%), < >내는 합계액 대비 점유율(%)

2) (  )내는 권역별 비중(%)

3) 2003년 이후 거래현황 집계대상으로 ‘은행, 증권, 보험, 종금’권역에 ‘은행신탁, 투자신탁, 카드, 선물’권역이 추가

<붙임 3>

장내파생상품 거래현황

(단위 : 십억원, %)

주 : 1) [  ]내는 전년 대비 증감률(%)

2) (  )내는 권역별 비중(%)

3) 2003년 이후 거래현황 집계대상으로 ‘은행, 증권, 보험, 종금’권역에 ‘은행 신탁, 투자신탁, 카드, 선물’권역이 추가

<붙임 4>

장외파생상품 거래현황

(단위 : 십억원, %)

주 : 1) [  ]내는 전년 대비 증감률(%)

2) (  )내는 권역별 비중(%)

3) 2003년 이후 거래현황 집계대상으로 ‘은행, 증권, 보험, 종금’권역에 ‘은행신탁, 투자신탁, 카드, 선물’권역이 추가

<붙임 5>

파생상품 장내․장외 잔액현황

(단위 : 십억원, %)

주 : 1) [  ]내는 전년 대비 증감률(%), < >내는 장내․장외 점유율(%)

2) (  )내는 권역별 비중(%)

3) 2003년 이후 거래현황 집계대상으로 ‘은행, 증권, 보험, 종금’권역에 ‘은행신탁, 투자신탁, 카드, 선물’권역이 추가

<붙임 6>

신용파생상품 현황

(단위 : 십억원)

신용파생상품 발행자		신용파생상품 투자자
외은지점	2,500	외은지점	-
국내은행	80	국내은행	443
증 권	-	증 권	80
보 험	-	보 험	2,057
합 계	2,580	합 계	2,580

CDS(Credit Default Swap)

(단위 : 십억원)

신용파생상품 발행자		신용파생상품 투자자
외은지점	112	외은지점	-
국내은행	80	국내은행	112
증 권	-	증 권	80
보 험	-	보 험	-
합 계	192	합 계	192

CLN(Credit Linked Note)

(단위 : 십억원)

신용파생상품 발행자		신용파생상품 투자자
외은지점	2,245	외은지점	-
국내은행	-	국내은행	213
증 권	-	증 권	-
보 험	-	보 험	2,032
합 계	2,245	합 계	2,245

합성CDO(Synthetic Collateralized Debt Obligation)

(단위 : 십억원)

신용파생상품 발행자		신용파생상품 투자자
외은지점	143	외은지점	-
국내은행	-	국내은행	118
증 권	-	증 권	-
보 험	-	보 험	25
합 계	143	합 계	143