	정 례 브 리 핑 자 료
․작성부서	금감원 은행감독국 경영지도팀
․담 당 자	장현기 팀장(3786-8066), 박영수 조사역(3786-8032)
․배 포 일	2006. 7. 25.	배포부서	공보실 (☎ 3771-5788～91)

※ 이 자료는 7월 27일(목) 조간부터 취급하여 주시기 바랍니다.

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제 목 : 원화유동성비율제도 개선

주요내용

□ 금융감독원은 금융규제완화 차원에서 원화유동성비율제도를 다음과 같이 개선하기로 하였다.

① ’02년 3월부터 운영해 오던 원화유동성 위반우려비율(105%)제도 폐지

② 유동성 자산․부채 포괄범위의 합리적 조정

③ 원화유동성비율 보고주기 단축(매분기 → 매월)

◦ 본 개선방안 내용은 현재 규정변경 예고중이며 ’06. 9월말부터 시행할 계획이다. 다만, 원화유동성비율 보고주기 단축은 은행들의 자금수급 조절 준비기간을 감안, 1년의 유예기간을 둘 예정이다.(’07.9월말 시행)

(붙임) 원화유동성비율제도 개선방안

※  금융감독위원회․금융감독원의 보도자료는 인터넷(http://www.fsc.go.kr와 www.fss.or.kr)에 수록되어 있습니다

(붙임)

원화유동성비율제도 개선방안

Ⅰ. 원화유동성비율제도 개요

□ 은행의 유동성 부족으로 인한 경영건전성 악화 방지를 위해  ’99년 1월부터 원화유동성비율*을 BIS 자기자본비율과 함께 경영지도비율로 설정․운용

* 원화유동성비율 = 3개월이내 만기도래 자산/ 3개월이내 만기도래부채

◦ 현재 일반은행의 원화유동성 지도비율은 100%이상

□ 한편, ’02년 3월 원화유동성비율위반을 사전예방하기위하여, 원화유동성 위반우려비율(105%) 제도* 도입

* 위반우려비율(105%)미만 은행에 대해서는 주의환기 및 위반방지 대책을 제출토록 의무화

Ⅱ. 개선 필요성

① 자금사정 안정화 및 외국에 비해 엄격한 유동성규제

◦ 은행 자금사정의 안정화*로 원화유동성 위반우려비율(105%)의 별도운용 필요성이 감소하고, 외국에 비해 유동성규제가 엄격

- 원화유동성 비율이 위반우려비율 도입시(101.8%, ’01말)보다 크게 개선(110.5%, ’06.3말)

② 유동성 자산․부채 산정기준의 실질 유동성 수준 반영 미흡

◦ 지준예치금을 비유동자산으로 분류하는 등 유동성 자산․부채 산출기준을 엄격하게 운용함에 따라 실질 유동성 수준 반영 미흡

③ 분기말 기준 원화유동성비율 보고로 매분기말에 CD발행, 특판정기예금 급증 등 자금시장에 일부 애로 요인으로 작용

Ⅲ. 개선 방안

1		원화유동성 위반우려비율(105%) 폐지

□ 위반우려비율(105%)을 폐지하되, 지도비율 위반 우려시 은행이 자체적으로 관리방안을 수립․시행토록 지도

2		유동성 자산․부채 포괄범위의 합리적 조정

□ 실질 유동성이 인정되는 다음 자산을 유동성 자산으로 분류

◦ 지준예치금은 예금지급에 대비하여 한국은행에 예치한 유동자산이므로 전액 유동성 자산에 포함

◦ 유통CD의 경우 유동성 부족시 시장거래를 통한 현금화가 즉시가능하므로 전액 유동성 자산에 포함

◦ 신용카드채권(카드론 제외)의 경우, 한도거래여신과 같이 약정만기(유효기간)가 있으며, 계약만료시 은행이 연장여부를 결정할 수 있으므로 잔존만기 3개월이내 신용카드채권을 유동성 자산에 포함

◦ 기업구매전용카드채권은 기업을 차주로 하는 할인어음 성격의 한도대출로서 별도의 한도약정을 체결하므로, 한도 약정기일을 기준으로 3개월이내 기업구매전용카드채권은 유동성 자산에 포함

3		원화유동성비율 보고주기 단축(매분기 → 매월)

□ 원화유동성비율을 현행 분기별로 보고토록 함에 따라 발생하는 일부 자금시장 애로요인 해소를 위해 월단위 보고로 변경

Ⅵ. 제도개선 효과

□ 위반우려비율(105%) 폐지 및 유동성 자산·부채 포괄범위 조정에 따라 일반은행의 원화유동성비율이 총 11.3%p 상승되는 효과

제도개선시 원화유동성비율 변경효과 시산 (단위 : 조원, %)
개 정 항 목	비율 효과	금액 효과
▪ 위반우려비율(105%) 폐지	+5.0	-
▪ 유동성 자산·부채 포괄범위 조정	+6.3	+19.1
▪ 총 변경효과	+11.3	-

<참고>

유동성 규제관련 외국사례

□ 독일, 프랑스, 영국, 호주 등은 우리나라와 같이 유동성비율 규제 시행

◦ 독일, 프랑스에서는 유동성 부채 대비 유동성 자산(1개월 기준)을 일정비율(100%) 이상으로 유지할 것을 요구

◦ 영국, 호주는 총예금 또는 총부채 대비 유동성 자산을 일정비율 이상 보유할 것을 요구

- 영국 : (유동성자산 - 유동성부채) / 총예금 ≥ 0%(8일이내), -5%(1개월이내)

- 호주 : 유동성 자산 / 총부채 ≥ 9%

□ 미국, 일본 등은 별도의 유동성 지도비율을 설정하지 않고,  각 은행별 위험상태(Risk Profile)에 맞는 유동성리스크 관리체계를 확립토록 하고 리스크관리 실태를 감독