“고객중심의 사고, 고도의 전문성, 신뢰받는 금융감독”
		보 도 자 료
		2008. 11. 17.(월) 조간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 금융투자서비스국 건전경영팀
책 임 자	강 전 팀장(3786-7140)		담 당 자	명판준 선임조사역 (3786-7134)
배 포 일	2008. 11. 14.(금)		배포부서	공보실(3771-5788～91)	총 4매

제 목 : 금융투자업자의 자기자본규제 개편내용 설명회 개최

1. 개요

□ 금융감독원은 자본시장통합법 시행(‘09.2.4)과 함께 금융투자업자에게 동일하게 적용될 자기자본규제*의 차질 없는 정착을 위해

* 전업 투자자문․일임회사를 제외한 모든 금융투자업자에 대해 동일하게  영업용순자본비율 제도(NCR, Net Capital Ratio)가 적용될 예정

◦ ‘08.11.20. 증권회사 등 149개 금융투자업자* 실무자를 대상으로 영업용순자본비율 제도의 주요 변경내용, 구체적인 적용사례 등을 설명할 예정임

* 증권회사(62사), 자산운용회사(64사), 선물회사(14사), 부동산신탁회사(9사)

□ 이는 금융투자업자가 변경되는 자기자본규제(영업용순자본비율 제도)의 개편내용을 정확하게 이해할 수 있도록 도움을 주고

◦ 금융투자업자의 영업용순자본비율 산정을 위한 전산시스템 변경 등 시행준비에 만전을 기하도록 하기 위한 것임

☞ 금융투자업자 자기자본규제 개편의 주요내용 : 붙임 참조

※ 상세한 내용은 금융위원회의 보도자료『금융투자업규정 금융위원회 의결(’08.7.25(금)』을 참고하기 바람

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

2. 설명회 일정

□ 일시 : 2008. 11. 20(木) 10:00 ～ 11:50

□ 장소 : 한국증권업협회 Bulls Hall(3층)

□ 대상 : 149개사의 실무직원 1～2명 (약 250명 예상)

◦ 증권회사(62사), 자산운용회사(64사), 선물회사(14사),

부동산신탁회사(9사)

□ 주요 내용

◦ 개편 영업용순자본비율(NCR) 제도의 내용

◦ 구체적인 적용사례 발표

◦ 질의응답 및 토론

3. 향후 계획

□ 금융감독원은 ’08.12월에 금융투자업자 실무자의 이해를 돕기 위해 NCR 산정의 구체적인 사례 등이 포함된 “NCR 산정기준 해설서”를 작성․배포할 예정이고

□ ’09.1월에는 금융투자업자에 대해 NCR 산정의 적정성을 서면으로 점검하고, 필요시 관련 전산시스템을 현장점검할 예정임

(붙임)

금융투자업자 자기자본규제 개편의 주요내용

□ 자기자본규제 제도 통합

◦ 금융투자업자간 규제차익 방지를 위해 증권회사, 선물회사, 자산운용회사, 전업 신탁회사의 자기자본규제를 통합

※ 다만, 전업 투자자문업자, 투자일임업자에 대해서는 적용을 배제

□ 후순위차입금, 상환우선주 인정기준 동일화

◦ 자본의 충실화를 유도하기 위해 후순위차입금, 상환우선주 인정기준을 동일하게 함

- 순자본의 50%까지 영업용순자본에 가산, 만기 5년 이상으로 확대

□ 위험액 산정방식의 개선

가. 운영위험액

◦ 경상지출비용의 25% ⇒ 영업이익의 12～18%

◦ 리스크관리등급에 따라 운영위험액 가감

- 1～3등급 : 4～12% 감액,  6～10등급 : 2～10% 가산

나. 신용위험액

◦ 산정대상에 기업금융과 연계된 3월 이하의 지급보증 포함

◦ 우량법인(AAA～BBB-) : 위험값 1.6%～3.2% → 1.0%～2.4%로 하향

비우량법인(BB+이하) : 위험값 8%～12% → 12～24%로 상향 조정

다. 주식위험액

◦ 비상장주식에 대해 ‘위험액 산정’으로 완화

구 분		현 행	개 선
시장성없는 주식	투자목적 주식	영업용순자본 차감	24%
	매각제한 주식	영업용순자본 차감	24%

◦ 외국의 지수중 유동성 인정범위 확대 : 16개 지수 → 24개 지수

라. 금리위험액

◦ OECE국가도 신용등급에 따라 위험값을 구분 : 0% → 0%～8%

◦ 우량등급(BBB+이상) 회사채의 등급을 세분화

◦ 신용도가 낮은 ABS 및 ABCP의 위험값을 상향 조정

마. 옵션위험액

◦ 깊은외가격(deep OTM) 옵션에 대해 포지션 상계를 인정

◦ 주식워런트증권(ELW) 발행 이후 깊은외가격이 된 경우 가산 제외

바. 집합투자증권위험액

◦ 신용평가기관이 평가한 집합투자증권에 대해 위험값을 차등 적용

◦ 재간접투자기구에 대해서도 위험액 적용기준 마련

사. 신규 위험액 산정기준 마련

◦ 일반상품에 대해서는 상품별로 위험액 산정, 금(金)에 대해서는 외환과 동일하게 산정

아. 외환위험액 산정대상 확대

◦ 외환위험액 산정대상에 비화폐성 자산 및 부채도 포함

(현행은 화폐성 자산 및 부채만 적용)