“고객중심의 사고, 고도의 전문성, 신뢰받는 금융감독”
		보 도 자 료
		2009. 6. 8.(월) 석간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 금융리스크제도실 은행팀
책 임 자	주원식 실장 (3145-8200)		담 당 자	박병수 팀장 (3145-8202)
배 포 일	2009. 6. 5.(금)		배포부서	공보실(3145-5788～91)	총 5매

제 목 : 국내은행의 바젤Ⅱ 내부모형 승인 현황 및 향후 감독방안

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□ 금융감독원은 ’09.6.3일자로 바젤Ⅱ기준에 의한 BIS자기자본비율 산출을 위해 SC제일은행에 대해 고급내부등급법(신용리스크), 우리은행의 고급측정법(운영리스크) 사용을 승인하였다.

□ 우리나라는 ’08년부터 바젤Ⅱ기준(신BIS협약)을 도입함에 따라, 국내은행들은 동 기준에 따라 신용․운영리스크 등을 측정하여 BIS자기자본비율*을 산출중이다.

* [eqn: {자기자본} over {신용위험가중자산+운영위험가중자산+시장위험가중자산} TIMES 100`(최저비율``8%이상)]

◦ 특히, 바젤Ⅱ에서는 은행이 내부 데이터와 리스크측정시스템을 이용하여 리스크를 자체적으로 산출하는 내부모형을 감독당국의 사전승인을 받아 사용할 수 있도록 하고 있다.

바젤Ⅱ의 리스크종류별 리스크 측정방법

측정방법	신용리스크	운영리스크	시장리스크
표준방법	표준방법	기초지표법	표준방법
		표준방법
내부모형	기본내부등급법	고급측정법	내부모형
	고급내부등급법

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

□ 금번 SC제일은행과 우리은행이 승인받음에 따라,

◦ 신용리스크는 7개 은행(신한, 우리, SC제일, 하나, 외환, 국민, 산업), 운영리스크는 5개 은행(우리, 하나, 외환, 국민, 기업), 시장리스크는 7개 은행(신한, 우리, SC제일, 하나, 외환, 국민, 기업)이 각각 내부모형을 사용하고 있다.

□ 특히, SC제일은행의 경우 SCB그룹의 신용평가모형을 사용하고자 승인신청(’08.6월)하였으며 금감원은 동 모형의 국내 적용 가능성을 검토하여 승인하였다.

◦ SCB그룹은 SC제일은행을 포함한 그룹전체의 신용평가모형에 대해 ’07.12월 영국 감독당국(FSA)으로부터 고급내부등급법을 승인받은바 있어, 금감원과 영국 FSA, 두 감독기관의 중복 승인 문제(Cross-border Issue*)가 발생하였으며,

* 바젤위원회는 본국/현지감독당국간의 정보교류의 활성화 등 감독당국간 협력을 강조

◦ 금감원은 이번 승인과정에서 영국 FSA와 협의조정*을 통해 국내 현실이 충분히 반영되도록 SCB그룹의 신용평가모형을 개선**토록 하였다.

* 영국 FSA와 SC제일은행의 점검결과에 대해서 협의(’08.10.1)하였으며 정부 익스포져 및 은행 익스포져의 표준방법 적용 등 한국 금감원의 의견을 수용

** 기업 등 익스포져에 대하여 외환위기(IMF 시기)를 반영하여 보수적 마진 부과 등

□ 한편, 기본내부등급법을 승인받아 운영하는 여타 은행들도 고급내부등급법을 준비 중에 있으며 금년말 또는 내년에 승인을 신청할 예정이다.

□ 이와같이 내부모형 사용을 승인받은 은행은 보유자산에 대한 정교한 리스크 측정을 통해 효율적인 자본관리 및 리스크를 감안한 성과평가 등 경영의 효율화를 제고할 수 있으며,

◦ 선진화된 리스크 측정방법을 감독당국의 승인을 받아 사용함에 따라 대외 신인도가 높아질 것으로 기대된다.

□ 향후 금감원은 내부모형을 승인받은 은행들이 해당 내부모형으로 리스크를 적절히 측정하고 있는지에 대해 지속적인 모니터링 등 사후관리를 강화하여 BIS비율의 안정성 및 신뢰성을 제고할 예정이다.

<붙임1>

BIS비율 계산을 위한 은행별 리스크 측정방법 현황

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('09.6월 현재)

은행명	신용리스크	운영리스크	시장리스크
신 한	기본내부등급법	표준방법 (고급측정법 심사중)	내부모형법
우 리	기본내부등급법	고급측정법	내부모형법
SC제일	고급내부등급법	표준방법	내부모형법
하 나	기본내부등급법	고급측정법	내부모형법
외 환	기본내부등급법	고급측정법	내부모형법
한국씨티	표준방법	표준방법	표준방법
국 민	기본내부등급법	고급측정법	내부모형법
대 구	표준방법	기초지표법	표준방법
부 산	표준방법	표준방법	표준방법
광 주	표준방법	표준방법	표준방법
제 주	표준방법	기초지표법	표준방법
전 북	표준방법	기초지표법	표준방법
경 남	표준방법	기초지표법	표준방법
산 업	기본내부등급법	표준방법	표준방법
기 업	표준방법	고급측정법	내부모형법
수출입	표준방법	기초지표법	표준방법
농 협	표준방법 (기본내부등급법 심사중)	표준방법	표준방법
수 협	표준방법	기초지표법	표준방법

<붙임2>

바젤Ⅱ 리스크 측정방법 현황

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구분		개요	비고
신용	표준방법	적격외부신용평가기관이 평가한 신용등급에 따라 위험가중치 차등 적용(0～1,250%)
	기본내부등급법	은행 자체적으로 부도율(PD)만 산출하고, 부도시손실률(LGD: 45%)과 부도시익스포져(EAD)는 감독당국이 제시한 값을 적용하여 위험가중치 산출 단, 소매익스포져는 자체적으로 산출한 PD, LGD, EAD를 사용하여 위험가중치 산출	감독당국의 승인 필요
	고급내부등급법	은행 자체적으로 산출한 PD, LGD, EAD를 사용하여 위험가중치 산출
시장	표준방법	포지션집단(금리, 주식, 외환 및 옵션 등)별로 개별시장리스크와 일반리스크를 합산하여 소요자기자본 산출
	내부모형법	은행이 자체 개발한 시스템을 통해 통계적 기법을 사용하여 최대손실예상액(VaR값)을 이용하여 소요자기자본 산출	감독당국의 승인 필요
운영	기초지표법	과거 3년간 평균 총이익(순이자이익 + 순비이자이익)의 15%를 소요자기자본으로 산출
	표준방법	은행의 업무를 8개의 영업영역으로 구분하고, 각 영업영역별 총이익의 일정비율(12∼18%)을 합산하여 소요자기자본을 산출
	고급측정법	내․외부손실자료, 시나리오 분석 및 자체 리스크측정시스템을 활용하여 소요자기자본을 산출	감독당국의 승인 필요

<붙임3>

국경간 이행(Cross-border) 관련 원칙

□ 바젤위원회는 감독당국간 조성된 긴밀하고 실질적 협력이 신BIS협약을 효과적․효율적으로 이행하는데 필수적인 사항이라고 보고 다음의 6가지 원칙을 제시*함

* High-level principles for the cross-border implementation of the New Accord(바젤위원회, 2003.8.)

원칙1 : 신BIS협약이 바젤위원회가 기존에 마련한 자국 내의 금융회사를 규제하는 감독당국의 법적 책임 및 연결감독 관련 합의사항을 변경하는 것은 아님

원칙2 : 본국감독당국이 은행그룹의 연결기준 신BIS협약 적용에 대한 감독을 책임짐

원칙3 : 현지감독당국은, 특히 은행이 자회사(현지법인) 형태로 영업하는 경우에 납득되고 인정될 필요가 있는 요건을 설정함

원칙4 : 법적 이해관계를 가진 감독당국간 강화되고 실질적인 협력이 필요함.  본국감독당국이 이러한 조정노력을 주도하여야 함

원칙5 : 감독당국은 가능하면 은행의 적용 부담을 줄이고 감독자원을 효율적으로 사용하기 위하여 불필요하고 상호조정되지 않은 승인과 검증작업의 수행을 피하여야 함

원칙6 : 신BIS협약 적용에 있어서 감독당국은 본국감독당국과 현지감독당국의 개별적인 역할을 국경간 영업활동을 수행하는 은행그룹에게 가능한 분명하게 전달하여야 함.  본국감독당국은 현지감독당국의 협조 하에 이러한 조정노력을 주도할 수 있음