“고객중심의 사고, 고도의 전문성, 신뢰받는 금융감독”
		정례브리핑 자료
		2010. 1. 21.(목) 조간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 자본시장서비스국
책 임 자	박영준 국장 (3145-8340)		담 당 자	최계명 팀장 (3145-8325)
배 포 일	2010. 1. 19.(화)		배포부서	공보실 (3145-5788～91)	총 4매

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제 목 : 파생상품 모니터링 체계 본격 가동

1. 개요

□ 금융감독원은 파생상품 종합정보시스템의 구축을 완료하고  파생상품 모니터링 체계를 본격적으로 가동

◦『파생상품시장 감독체계 개선방안(’08.12)*』의 후속조치로서 1년여의 작업 기간을 거쳐 파생상품 종합정보시스템을 구축(’09.12)

* 금융위, 금감원 등으로 구성된 민관 합동 T/F에서 ①파생상품 모니터링 체계 개편, ②투자자보호 장치 강화, ③금융사건전성 확보 및 시스템리스크 방지체계, ④감독기구 및 자율규제기구 기능 재정립 등 4개 분야에서 감독방안을 마련

※ 파생상품 종합정보시스템 구축 주요 경과

◦ 파생상품 모니터링 체계 구축을 위한 T/F 운영(’09. 1～6월)

- 금감원 주관 하에 13개 금융회사가 참여하여 실무 작업을 진행

◦ 파생상품 업무보고서 개정 및 홍보(’09. 5～6월)

- 업무보고서 개정 후 보고서 작성요령 책자발간, 설명회 개최

◦ 전산인프라(정보입수시스템, 정보분석시스템) 구축(’09. 7～12월)

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

2. 주요 내용

□ 입수정보 세분화

◦ 단순 거래현황 중심으로 되어 있던 입수정보를 세분화하여 거래상대방, 기초자산, 헤지거래, 스트레스 테스트 결과 등을 파악

□ 입수정보 코드화

◦ 코드(Code)화가 되어 있지 않아 입수정보를 활용하는데  한계가 있었으나, 거래상대방․파생상품․기초자산 등에 표준화된 코드를 부여하여 입수정보의 활용도를 제고

□ 신규 취급 파생상품 보고 의무 부과

◦ 보고의무가 없었던 신규취급 파생상품에 대해 보고의무를 부과함으로써 신규취급 파생상품의 구조 및 거래현황에 대한 모니터링이 가능

□ 입수정보를 활용한 분석 강화

◦ 기존 입수정보는 주로 통계 유지 목적으로 활용되었던 반면, 앞으로는 입수정보를 토대로 정형화된 분석보고서를 자동 생성할 뿐 아니라 비정형화된 분석자료도 신속히 생성 가능

※ 분석가능 주요정보 예시

◦ 파생상품 거래상대방별 거래규모, 손익 파악

◦ 스트레스 테스트*를 통한 시장시스템 리스크 사전 추정

* 비정상적인 시장상황에서 초래될  수 있는 파생상품 거래상대방의 손실규모를 예측․통제하는 위험관리기법

◦ 파생상품에 대한 쏠림현상 파악

◦ 개별기업 또는 특정 이슈에 대한 분석

3. 기대 효과

□ 금번 파생상품 종합정보시스템 구축으로 파생상품 시장의 리스크 전이 과정별 적시 모니터링 기반 마련

◦ 거래상대방별 거래내역을 파악하여 개별거래 리스크가 시장시스템 리스크로 전이될 가능성을 사전 포착하고

◦ 스트레스 테스트 실시, 특정 상품․거래상대방에 대한 쏠림현상 판별 등을 통하여 시장시스템의 위험 정도를 파악

□ 금융감독원은 향후 파생상품 종합정보시스템에서 추출된 유의한 정보를 감독업무에 적극 활용할 예정

※ 붙임 : 파생상품 종합정보시스템 활용 사례(KIKO)

< 붙임 >

파생상품 종합정보시스템 활용 사례(KIKO)

□ 사전 모니터링

① 금융회사의 KIKO 상품 최초 판매시

- 신규로 취급한 KIKO 상품의 거래상대방, 거래일, 거래금액 등을 파악

② KIKO 상품의 판매 증가시

- 대기업, 중소기업 등 거래상대방 그룹별로 KIKO의 판매추이를 파악

③ 특정 그룹과의 KIKO 상품 거래 급증시

- ②에서 중소기업에 대한 거래잔액이 급증한 경우 개별 거래상대방별 코드를 분류하여 기업별로 KIKO의 거래규모, 순자산 등을 파악

- 판매한 KIKO 상품의 헤지를 위해 국내은행이 특정 글로벌투자은행과 집중적으로 반대거래를 실시하면 해당 투자은행의 부도시 결제불이행 위험에 노출되므로 이에 대한 현황을 파악

□ 사후 모니터링

④ 환율 급등으로 KIKO 상품 구매자의 손실 확대시

- 거래상대방별로 기실현손익 파악 및 환율 추가 상승시 손실규모 추정

⑤ 금융감독 업무에 활용(사전‧사후 공통)

- 금감원내 관련 부서에 ①～④를 통해 파악한 모니터링 결과를 통보