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작성부서	금융감독원 외환업무실 외환시장팀
책 임 자	이진석 팀장 (3145-7922)		담 당 자	변재은 선임 (3145-7928)
배 포 일	2010. 7. 25. (일)		배포부서	공보실 (3145-5788～91)	총 3매

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제 목 : EU 스트레스테스트가 국내 금융회사에 미치는 영향 점검

1. EU 스트레스테스트 실시 결과

□ ’10.7.23일 유럽은행감독위원회(CEBS)*는 유럽의 91개 은행**에 대한 스트레스테스트 실시 결과를 발표

* Committee of European Banking Supervisors

** 91개 은행은 연결 기준으로 EU 은행 부문 총자산의 65%를 차지하며 각국 은행 부문의 50% 이상

◦ 동 테스트를 통해 추가적인 경기침체 및 유럽 국채시장 악화 등 위기상황 발생시 은행의 충격 흡수능력을 평가

□ 91개 은행 중 7개 은행*(스페인 5개, 독일 1개, 그리스 1개)이 국가 신용위기(sovereign risk shock)를 감안한 비관적 시나리오(adverse scenario) 하에서 기본자본비율(Tier 1)이 6%에 미달하여 스트레스테스트를 통과하지 못했음

* (스페인) Diada, Espiga, Banca Civica, Unnim, Cajasur, (독일) Hypo Real Estate,

(그리스) Agricultural Bank of Greece(ATE)

◦ 7개 은행이 기본자본비율 6%를 충족하기 위해 필요한 자본 규모는 총 35억 유로이며, 해당 국가의 감독당국은 자본확충 필요성 등에 대한 검토를 위해 해당 은행과 긴밀히 협의

2. 국제 금융시장 동향

□ 스트레스테스트 결과 발표 이후 유로화 가치가 소폭 절상되는 등 국제금융시장은 안정된 모습

◦ 유로화(뉴욕시장 종가)는 美달러화 대비 0.14%(1.2891→1.2909), 엔화 대비 0.69%(112.09→112.87) 절상

◦ Dow Jones 지수는 전일 대비 0.99% 상승한 10,424.6으로 마감

◦ 독일, 그리스 등의 국가 CDS 프리미엄은 전일 대비 하락

주요국 CDS 프리미엄(10. 7. 23일, 뉴욕시장 기준)

독일	그리스	스페인	미국	한국
40(△1)	769(△14)	202(-)	36(△3)	106(△3)

주) 괄호 내는 전일 대비 증감

3. 국내 금융회사에 미치는 영향

□ 국내 금융회사와 상기 7개 은행간 거래규모가 미미하여 스트레스테스트 결과 발표가 국내 금융회사에 미치는 직접적인 영향은 제한적일 것으로 예상

◦ ’10.6월말 현재 국내은행이 7개 은행으로부터 차입한 금액은 없음

◦ ’10.6월말 현재 국내 금융회사는 7개 은행 중 독일의 Hypo Real Estate Holding AG에 대해서만 0.5억달러*의 익스포져를 보유

* 모두 원리금이 담보자산에 의해 보장되는 커버드본드 투자금액으로, 총 대외익스포져(525억달러)의 0.1%에 불과

- Hypo Real Estate의 경우 독일 금융감독당국(BaFin)이 이미 금융안정기금(SoFFin)을 통해 국유화하여 강도 높은 구조조정을 실시하는 등 정상화를 추진하고 있어 상기 익스포져의 부실화 가능성은 크지 않을 것으로 보임

4. 대응방안

□ 금융감독원은 스트레스테스트 결과 발표와 관련하여 국내외 금융시장 동향을 면밀히 모니터링하고 있음

□ 또한 유럽 재정위기 등 국제금융시장 불안요인이 우리나라에 미치는 영향을 최소화하기 위해 국내 금융회사의 외화유동성 상황을 일별 모니터링하고 외화조달계획을 점검하는 등 외환건전성 감독을 강화하고 있음

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http://www.fss.or.kr