“금융은 믿음가득, 국민은 희망가득 - 금융감독원의 약속입니다”
		보 도 자 료
		2011. 3. 22.(화) 조간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 외환업무실 외환시장팀
책 임 자	이진석 팀장 (3145-7922)		담 당 자	변재은 선임조사역 (3145-7928)
배 포 일	2011. 3. 21.(월)		배포부서	공보실 (3145-5789～92)	총 4매

제 목 : 2011년 2월 국내은행의 외화유동성`(잠 정)

1. 외화차입 동향

(차입여건)

□ ’11.2월말 현재 우리나라 국채의 CDS 프리미엄은 101bp로 중동의 정정불안에도 불구하고 무역수지 흑자 지속* 등 양호한 국내 경제여건을 반영하여 전월말(103bp) 대비 2bp 하락

* 무역수지 흑자 (억달러) : (10.11월) 25.9 → (12월) 40.9 → (11.1월) 29.2 → (2월) 28.5

CDS 프리미엄 추이
(기말, bp)
	08년말	09년말	10년말	11.1말	11.2말	전월말대비
한국 국채 5년물	316	86	95	103	101	△2

자료) 국제금융센터

(단기차입)

□ ’11.2월중 국내은행(한국씨티, SC제일 제외)의 단기차입 차환율은 88.0%로 전월(91.5%) 대비 소폭 하락(△3.5%p)

국내은행의 단기차입 차환율 주1) 주2)
(기간중, %)
	08년	09년	10년			11년
				11월	12월		1월	2월
차 환 율	86.9	99.9	91.3	72.9	123.6	90.0	91.5	88.0

주 1) 한국씨티 · SC제일은행을 제외한 16개 국내은행 기준

주 2) ‘단기차입’은 약정만기 2일~1년 이내 차입금으로 1일물은 제외

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

□ 같은 기간중 단기차입 평균가산금리는 17.1bp로 전월(36.2bp) 대비 큰 폭 하락하여 ’10.11월(15.8bp)과 유사한 수준

◦ 평균차입만기(70.2일)가 전월(98.5일) 대비 짧아진데다 북한 관련 지정학적 리스크가 완화된 데에 따른 것으로 보임

국내은행의 단기차입 가산금리 주1) 주2)
(기간중, bp, 일)
	08년	09년	10년			11년
				11월	12월		1월	2월
평균가산금리	62.1	109.6	26.2	15.8	36.1	28.4	36.2	17.1
평균차입만기	72.9	79.9	78.4	50.7	90.8	86.9	98.5	70.2

주) 한국씨티 · SC제일은행을 제외한 16개 국내은행 기준

(중장기차입)

□ ’11.2월중 국내은행의 중장기차입(채권발행 포함)은 18.1억달러로 전월(8.8억달러) 대비 9.3억달러 증가

◦ 채권발행이 11.3억달러로 전월(0.7억달러) 대비 큰 폭 증가

- ’10.12월~’11.1월중에는 국제금융시장이 연말․연초의 시기적 특성으로 거래가 부진하였으나 2월 들어 채권발행이 재개

◦ 은행차입은 6.9억달러로 전월(8.1억달러) 대비 감소

국내은행의 중장기차입 현황 주)
(기간중, 억달러)
		08년	09년	10년			11년
					11월	12월		1월	2월
중장기 차입 계		156.3	230.8	219.3	18.1	12.3	26.9	8.8	18.1
형태별	은행차입	55.0	53.8	64.0	2.3	11.4	15.0	8.1	6.9
	채권발행	101.3	177.0	155.3	15.8	0.9	11.9	0.7	11.3
주체별	시중은행	62.3	97.4	93.0	9.6	11.2	12.0	4.6	7.4
	특수은행	94.0	133.4	126.3	8.5	1.1	14.9	4.2	10.7

주) 지방은행을 제외한 12개 국내은행의 만기 1년 초과 은행차입 및 채권발행

□ 1년물 가산금리는 104bp로 전월(105bp)과 유사

국내은행의 중장기차입 가산금리 추이 주1)
(기간중, bp)
	08년	09년	10년			11년
				11월	12월		1월	2월
1 년 물	106	297	83	85	86	105	105	104
5 년 물	137	487	173	131	113	- 주2)	- 주2)	- 주2)

주 1) 한국씨티 · SC제일은행, 지방은행을 제외한 10개 국내은행의 차입 가산금리(통화스왑 또는 금리스왑시 국내은행이 부담하는 가산금리)를 금액기준 가중평균

주  2) 11.1~2월은 5년물 발행실적이 없음

2. 외환건전성 비율 현황

□ '11.2월말 국내은행의 외환건전성 비율(7일․1개월갭, 3개월 외화유동성비율) 모두 지도비율을 큰 폭 상회

국내은행의 외환건전성 비율 현황
(기말, %, %p)
	08년말	09년말	10.6말	10년말주)	11.1말	11.2말p		지도비율 대비
							종전기준
외화유동성비율(≥85%)	98.9	105.1	107.4	99.3	100.3	101.3	(113.0)	+16.3
7일갭 비율(≥△3%)	3.3	2.8	2.4	0.3	0.9	0.5	(3.6)	+3.5
1개월갭 비율(≥△10%)	0.4	1.1	2.3	1.2	0.8	1.3	(2.3)	+11.3

주) ’10.7.1일부터 외환건전성비율 산정시 외화자산에 유동화가중치를 부여하는 등 산출기준을 강화

3. 평가 및 감독방안

(평   가)

□ ’11.2월중 차환율(88.0%)이 전월(91.5%)에 이어 안정적인 수준을 보이고 단기차입 가산금리가 전월 대비 큰 폭 하락(36.2bp → 17.1bp) 하는 등 국내은행의 외화유동성이 양호

(감독방안)

□ 일본 강진, 중동의 정치 불안, 글로벌 인플레이션 우려 및 유럽 재정위기 지속 등으로 국제금융시장의 변동성이 확대될 가능성에 대비하여 국내외 금융시장 동향 및 은행의 외화유동성 상황에 대한 모니터링 지속

(참 고) 용어의 정의

□ 단기차입 차환율 = 단기차입 신규차입액 / 단기차입 만기도래액

◦ 은행의 차환(Roll-over) 상황을 파악하는 지표로 차환율이 100%인 경우 만기도래하는 차입금만큼 신규로 차입했음을 의미

□ 3개월 외화유동성비율

◦ [eqn: {잔존만기`````3개월이내`````외화유동성자산} over {잔존만기`````3개월이내`````외화유동성부채}]

□ 7일갭 및 1개월갭비율

◦ [eqn: {만기`7일 BULLET 1개월이내`````외화유동성자산-만기`7일 BULLET 1개월이내`````외화유동성부채} over {총외화자산}]

□ 유동화 가중치

◦ '10.7.1일부터 외화자산의 회수가능성 등을 고려하여 자산 유형별로 유동화 가중치*를 차등(35~100%) 부여

* 외국통화 및 예치금, 외화콜론, 매입외환 : 100%, 외화대출금(리스포함) : 80～100%,

외화증권 : 35～100%, 선물자산 : 85% 등