“금융은 믿음가득, 국민은 희망가득 - 금융감독원의 약속입니다”
		보 도 자 료
		2011. 10. 10. (월) 조간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 외환감독국 외환업무팀
책 임 자	지영오 팀장 (3145-7932)		담 당 자	이승 조사역 (3145-7925)
배 포 일	2011. 10. 7. (금)		배포부서	공보실 (3145-5789～92)	총 3매

제 목 : '11년 9월중 국내은행의 외화차입 및 유동성 현황

□ '11.9월중 국제금융시장의 불안감이 증대되어 우리나라를 포함한 주요국의 CDS프리미엄이 비교적 큰 폭 상승하였으나, 국내은행의 차입 가산금리는 소폭 상승에 그침

◦ 한국 국채(5년물)에 대한 CDS프리미엄은 월중 150bp 내외를 유지했으나 월말 연중 최고치인 220bp까지 상승

－ 이는 우리나라만의 문제가 아니며 글로벌 차원의 공통된 현상*

* 아시아 주요국(태국:↑107bp, 중국:↑91bp, 일본:↑43bp, 호주:↑33bp) 및 유럽 국가(그리스:↑3,158bp, 포르투갈:↑202bp, 이탈리아:↑114bp) 등도 크게 상승

◦ 그러나 국내은행의 중장기차입 가산금리(5년물)는 145bp로 전월대비 16bp 상승에 그침

－ 단기차입 가산금리도 37.9bp로 전월대비 소폭(5.2bp) 상승

CDS 프리미엄 및 외화차입 가산금리 추이
(기간중, bp)
	09년	10년	11년						전월대비
				5월	6월	7월	8월	9월
CDS 프리미엄1)	86	95	-	97	101	103	128	220	↑92
단기차입1) 평균 가산금리	109.6	26.2	27.8	21.3	25.8	27.4	32.7	37.9	↑5.2
중장기차입2) 평균 가산금리(1년물)	297	83	89	82	78	95	88	92	↑4
중장기차입2) 평균 가산금리(5년물)	487	173	136	-	125	137	129	145	↑16

주 1) 한국 국채 5년물, 기말 기준 (국제금융센터 자료)

2) 약정만기 2일~1년 이내 차입금, 한국씨티 · SC제일은행을 제외한 16개 국내은행 기준

3) 약정만기 1년 초과 은행차입 및 채권발행, 한국씨티 · SC제일․지방은행을 제외한 10개 국내은행 기준

□ '11.9월중 국내은행의 단기차입 및 중장기차입 차환율은 136.4%, 186.6%로 전월에 이어 모두 큰 폭의 순차입을 기록

◦ 위기 상황에 대비하여 중장기 자금을 적극적으로 先조달함에 따라 중장기 자금은 4개월 연속 순차입 기조를 유지

국내은행의 장․단기차입 차환율
(기간중, %)
	09년	10년		11년
			12월		6월	7월	8월	9월
단기차입1) 차환율	99.9	91.3	123.6	101.3	107.4	67.3	157.4	136.4
중장기차입2) 차환율	155.5	118.1	54.4	136.6	110.6	195.4	181.1	186.6

주 1) 약정만기 2일~1년 이내 차입금, 한국씨티 · SC제일은행을 제외한 16개 국내은행 기준

2) 약정만기 1년 초과 은행차입 및 채권발행, 지방은행을 제외한 12개 국내은행 기준

◦ 특히, 9월중 중장기차입 규모가 46.1억달러로 '09.1월(47.1억달러) 이후 최대를 기록

국내은행의 월별 중장기차입 규모
(기간중, 억달러)
08년주)	09년	10년	11.1∼6월	7월	8월	9월
13.0	19.2	18.8	21.3	32.8	22.1	46.1

주) 연도별․기간별 집계는 월평균 중장기차입 금액

□ '11.9월말 현재 국내은행의 외환건전성 비율(3개월 외화유동성, 7일․1개월갭 비율)은 모두 지도비율을 큰 폭 상회

국내은행의 외환건전성 비율 현황
(기간말, %, %p)
지도비율	09년말	10.6말	10년말주)	11.7말	8말	9말p	지도비율대비
외화유동성비율(≥85%)	105.1	107.4	99.3	100.9	101.7	101.7	+16.7
7일갭 비율(≥△3%)	2.8	2.4	1.2	1.4	1.8	1.5	+4.5
1개월갭 비율(≥△10%)	1.1	2.3	0.3	1.4	1.3	0.0	+10.0

주) ’10.7.1.부터 외환건전성비율 산정시 외화자산에 유동화가중치를 부여하는 등 산출기준을 강화

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

(참 고) 용어의 정의

□ 차환율 = 신규차입액 / 만기도래액

◦ 은행의 차환(Roll-over) 상황을 파악하는 지표로 차환율이 100%인 경우 만기도래하는 차입금만큼 신규로 차입했음을 의미

□ 3개월 외화유동성비율

◦ [eqn: {잔존만기`````3개월이내`````외화유동성자산} over {잔존만기`````3개월이내`````외화유동성부채}]

□ 7일갭 및 1개월갭비율

◦ [eqn: {만기`7일 BULLET 1개월이내`````외화유동성자산-만기`7일 BULLET 1개월이내`````외화유동성부채} over {총외화자산}]

□ 유동화 가중치

◦ '10.7.1일부터 외화자산의 회수가능성 등을 고려하여 자산 유형별로 유동화 가중치*를 차등(35~100%) 부여

* 외국통화 및 예치금, 외화콜론, 매입외환 : 100%, 외화대출금(리스포함) : 80～100%,

외화증권 : 35～100%, 선물자산 : 85% 등