“금융은 믿음가득, 국민은 희망가득 - 금융감독원의 약속입니다”
		보 도 자 료
		2011. 11. 14. (월) 조간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 외환감독국 외환업무팀
책 임 자	지영오 팀장 (3145-7932)		담 당 자	이승 조사역 (3145-7925)
배 포 일	2011. 11. 11. (금)		배포부서	공보실 (3145-5789～92)	총 3매

제 목 : '11년 10월중 국내은행의 외화차입 및 유동성 현황

□ 日․中과의 통화스왑 규모가 확대*되고, 유로존의 재정위기 대책 합의(10.27.) 등으로 국제금융시장의 불안감이 일부 완화되어  외화차입여건은 다소 호전

* 韓－日 통화스왑(10.19.): 130억달러 규모 → 700억달러 규모

韓－中 통화스왑(10.26.): 1,800억위안/38조원 → 3,600억위안/64조원

◦ 한국 국채(5년물)에 대한 CDS프리미엄은 연중 최고치인 229bp (10.4.)까지 상승하였으나, 10월말 현재 137bp*로 큰 폭 하락

* 유럽 주요국(프랑스 176bp, 스페인 341bp, 이탈리아 446bp)에 비해 낮은 수준

◦ 국내은행의 단기차입 가산금리는 33.5bp로 전월대비 4.4bp 하락하였으나, 향후 시장여건의 불확실성이 상존하여 중장기차입 가산금리는 다소 상승

CDS 프리미엄 및 외화차입 가산금리 추이
(기간중, bp)
	09년	10년	11년						전월대비
				6월	7월	8월	9월	10월
CDS 프리미엄1)	86	95	-	101	103	128	220	137	↓83
단기차입2) 평균 가산금리	109.6	26.2	28.3	25.8	27.4	32.7	37.9	33.5	↓4.4
중장기차입3) 평균 가산금리(1년물)	297	83	100	78	95	88	92	145	↑53
중장기차입3) 평균 가산금리(5년물)	487	173	138	125	137	129	145	163	↑18

주 1) 한국 국채 5년물, 기말 기준 (국제금융센터 자료)

2) 약정만기 2일~1년 이내 차입금, 한국씨티 · SC제일은행을 제외한 16개 국내은행 기준

3) 약정만기 1년 초과 은행차입 및 채권발행, 한국씨티 · SC제일․지방은행을 제외한 10개 국내은행 기준

□ '11.10월중 국내은행의 단기차입 및 중장기차입 차환율은 108.0%, 299.3%로 전월에 이어 모두 순차입을 기록

◦ 위기 상황 및 연말 장부마감(Book closing)에 대비하여 중장기 자금을 적극적으로 先조달함에 따라 중장기 차환율이 크게 상승

국내은행의 장․단기차입 차환율
(기간중, %)
	09년	10년		11년
			12월		7월	8월	9월	10월
단기차입1) 차환율	99.9	91.3	123.6	102.0	67.3	157.4	136.4	108.0
중장기차입2) 차환율	155.5	118.1	54.4	156.3	195.4	181.1	186.6	299.3

주 1) 약정만기 2일~1년 이내 차입금, 한국씨티 · SC제일은행을 제외한 16개 국내은행 기준

2) 약정만기 1년 초과 은행차입 및 채권발행, 지방은행을 제외한 12개 국내은행 기준

□ '11.10월말 현재 국내은행의 외환건전성 비율(3개월 외화유동성, 7일 ․1개월갭 비율)은 모두 지도비율을 큰 폭 상회

국내은행의 외환건전성 비율 현황
(기간말, %, %p)
지도비율	09년말	10.6말	10년말주)	11.8말	11.9말	11.10말p	지도비율대비
외화유동성비율(≥85%)	105.1	107.4	99.3	101.7	104.0	103.2	+18.2
7일갭 비율(≥△3%)	2.8	2.4	1.2	1.8	1.8	2.0	+5.0
1개월갭 비율(≥△10%)	1.1	2.3	0.3	1.3	2.0	△0.5	+9.5

주) ’10.7.1.부터 외환건전성비율 산정시 외화자산에 유동화가중치를 부여하는 등 산출기준을 강화

<향후 감독방안>

□ 유럽發 국제금융시장 불안이 장기화될 가능성에 대비하여 모니터링을 강화하고,

국내은행이 외화유동성을 선제적으로 확보함으로써 위기대응능력을 한 단계 업그레이드시킬 수 있도록 외환건전성 감독을 지속적으로 강화할 계획임

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

(참 고) 용어의 정의

□ 차환율 = 신규차입액 / 만기도래액

◦ 은행의 차환(Roll-over) 상황을 파악하는 지표로 차환율이 100%인 경우 만기도래하는 차입금만큼 신규로 차입했음을 의미

□ 3개월 외화유동성비율

◦ [eqn: {잔존만기`````3개월이내`````외화유동성자산} over {잔존만기`````3개월이내`````외화유동성부채}]

□ 7일갭 및 1개월갭비율

◦ [eqn: {만기`7일 BULLET 1개월이내`````외화유동성자산-만기`7일 BULLET 1개월이내`````외화유동성부채} over {총외화자산}]

□ 유동화 가중치

◦ '10.7.1일부터 외화자산의 회수가능성 등을 고려하여 자산 유형별로 유동화 가중치*를 차등(35~100%) 부여

* 외국통화 및 예치금, 외화콜론, 매입외환 : 100%, 외화대출금(리스포함) : 80～100%,

외화증권 : 35～100%, 선물자산 : 85% 등