“금융은 믿음가득, 국민은 희망가득 - 금융감독원의 약속입니다”
		보 도 자 료
		2011. 12. 14. (수) 조간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 외환감독국 외환업무팀
책 임 자	지영오 팀장 (3145-7932)		담 당 자	이승 조사역 (3145-7925)
배 포 일	2011. 12. 13. (화)		배포부서	공보실 (3145-5789～92)	총 3매

제 목 : '11년 11월중 국내은행의 외화차입 및 유동성 현황

□ 유럽 재정 위기감이 증대*되면서 외화차입여건은 전월대비 다소 어려워졌으나 국내은행의 차입은 비교적 원활

* 프랑스의 국가신용등급 하락 가능성이 제기(21일 무디스․24일 피치)되고 독일의 10년물 국채입찰이 예상보다 부진(23일)

◦ 한국 국채(5년물)에 대한 CDS프리미엄은 11월말 현재 150bp로 전월말대비 13bp 상승*

* 아시아 주요국(일본:↑25bp, 중국:↑12bp, 호주:↑26bp) 및 유럽 주요국(프랑스:↑24bp, 독일:↑14bp, 영국:↑9bp)도 동반 상승

◦ 국내은행의 단기차입 가산금리는 43.1bp로서, 평균차입만기 장기화* 등으로 전월대비 9.6bp 상승

* 평균 차입만기: (8월) 95.3일 →  (9월) 96.1일 → (10월) 71.6일 → (11월) 104.2일

－ 중장기차입 가산금리 1년물은 소폭 하락한 반면, 5년물은 전월대비 22bp 상승

CDS 프리미엄 및 외화차입 가산금리 추이
(기간중, bp)
	09년	10년	11년						전월대비
				7월	8월	9월	10월	11월
CDS 프리미엄1)	86	95	-	103	128	220	137	150	↑13
단기차입2) 평균 가산금리	109.6	26.2	29.6	27.4	32.7	37.9	33.5	43.1	↑9.6
중장기차입3) 평균 가산금리(1년물)	297	83	104	95	88	92	145	142	↓3
중장기차입3) 평균 가산금리(5년물)	487	173	139	137	129	145	163	185	↑22

주 1) 한국 국채 5년물, 기말 기준 (국제금융센터 자료)

2) 약정만기 2일~1년 이내 차입금, 한국씨티 · SC제일은행을 제외한 16개 국내은행 기준

3) 약정만기 1년 초과 은행차입 및 채권발행, 한국씨티 · SC제일․지방은행을 제외한 10개 국내은행 기준

□ 계절적으로 자금 수요 비수기임에도 불구하고, '11.11월중 국내은행의 단기 및 중장기차입 차환율은 각각 95.9%, 179.0%를 기록

◦ 국내은행은 대외여건 악화 가능성에 대비하여 중장기 자금 순차입 기조를 유지하는 가운데, 先확보한 중장기 자금으로 단기차입 만기도래액의 일부를 상환

국내은행의 장․단기차입 차환율
(기간중, %)
	09년	10년		11년
			12월		8월	9월	10월	11월
단기차입1) 차환율	99.9	91.3	123.6	101.4	157.4	136.4	108.0	95.9
중장기차입2) 차환율	155.5	118.1	54.4	148.6	181.1	186.6	299.3	179.0

주 1) 약정만기 2일~1년 이내 차입금, 한국씨티 · SC제일은행을 제외한 16개 국내은행 기준

2) 약정만기 1년 초과 은행차입 및 채권발행, 지방은행을 제외한 12개 국내은행 기준

□ '11.11월말 현재 국내은행의 외환건전성 비율(3개월 외화유동성, 7일 ․1개월갭 비율)은 모두 지도비율을 큰 폭 상회

국내은행의 외환건전성 비율 현황
(기간말, %, %p)
지도비율	09년말	10.6말	10년말주)	11.9말	10말	11말p	지도비율대비
외화유동성비율(≥85%)	105.1	107.4	99.3	104.0	104.3	103.5	+18.5
7일갭 비율(≥△3%)	2.8	2.4	1.2	1.8	2.1	1.7	+4.7
1개월갭 비율(≥△10%)	1.1	2.3	0.3	2.0	2.0	0.5	+10.5

주) ’10.7.1.부터 외환건전성비율 산정시 외화자산에 유동화가중치를 부여하는 등 산출기준을 강화

<향후 감독방안>

□ 국내은행은 전반적으로 외화차입에 큰 문제가 없고 외환건전성 지도비율도 모두 충족하는 등 외화유동성 상황이 양호하나

유럽재정위기 확산 우려감이 상존함에 따라 국내․외 금융시장 동향과 국내은행의 외화차입여건 및 외화유동성 현황 등에 대한 모니터링을 강화할 계획임

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

(참 고) 용어의 정의

□ 차환율 = 신규차입액 / 만기도래액

◦ 은행의 차환(Roll-over) 상황을 파악하는 지표로 차환율이 100%인 경우 만기도래하는 차입금만큼 신규로 차입했음을 의미

□ 3개월 외화유동성비율

◦ [eqn: {잔존만기`````3개월이내`````외화유동성자산} over {잔존만기`````3개월이내`````외화유동성부채}]

□ 7일갭 및 1개월갭비율

◦ [eqn: {만기`7일 BULLET 1개월이내`````외화유동성자산-만기`7일 BULLET 1개월이내`````외화유동성부채} over {총외화자산}]

□ 유동화 가중치

◦ '10.7.1일부터 외화자산의 회수가능성 등을 고려하여 자산 유형별로 유동화 가중치*를 차등(35~100%) 부여

* 외국통화 및 예치금, 외화콜론, 매입외환 : 100%, 외화대출금(리스포함) : 80～100%,

외화증권 : 35～100%, 선물자산 : 85% 등