“금융은 믿음가득, 국민은 희망가득 - 금융감독원의 약속입니다”
		보 도 자 료
		2012. 4. 18. (수) 석간부터 보도 가능
작성부서	금융감독원 외환감독국 외환업무팀
책 임 자	지영오 팀장 (3145-7932)		담 당 자	이승 조사역 (3145-7925)
배 포 일	2012. 4. 17. (화)		배포부서	공보실 (3145-5789～92)	총 3매

제 목 : '12년 3월중 국내은행의 외화차입 및 유동성 현황

□ 그리스 국채교환 합의* 등으로 유럽위기에 대한 시장의 우려가 완화되며 국내은행의 외화차입여건은 안정적인 모습을 지속

* 3.9일 그리스 정부는 민간채권단의 자발적 참여 및 집단행동조항(CACs) 적용 등으로 국채교환 참여율이 95.7%를 기록할 것이라고 발표

◦ '12.3월말 현재 한국 국채(5년물)에 대한 CDS프리미엄은 123bp로 전월말(136bp) 대비 13bp 하락

◦ 단기차입 가산금리는 15.3bp로 전월(8.8bp) 대비 다소 상승하였으나 유럽위기 본격화 이전 수준('11.7월 27.4bp)을 지속적으로 하회

－ 한편, 1년물 중장기차입 가산금리도 137bp로 전월(125bp) 대비 다소 상승하였으나, 5년물은 190bp로 전월(246bp) 대비 큰 폭 하락

CDS 프리미엄 및 외화차입 가산금리 추이 (기간중, bp)
	09년	10년	11년		12년				전월대비
				12월		1월	2월	3월
CDS 프리미엄1)	86	95	161	161	123	150	136	123	△13
단기차입2) 평균 가산금리	109.6	26.2	31.0	44.0	20.0	32.7	8.8	15.3	↑6.5
중장기차입3) 평균 가산금리(1년물)	297	83	111	147	129	130	125	137	↑12
중장기차입3) 평균 가산금리(5년물)	487	173	146	240	260	267	246	190	△56

주 1) 한국 국채 5년물, 기말 기준 (국제금융센터 자료)

2) 약정만기 2일~1년 이내 차입금, 한국씨티 · 한국SC은행을 제외한 16개 국내은행 기준

3) 약정만기 1년 초과 은행차입 및 채권발행, 한국씨티 · 한국SC․지방은행을 제외한 10개 국내은행 기준

□ 국내은행의 단기차입 차환율은 94.0%로 순상환을 나타낸 반면, 중장기차입 차환율은 113.4%로 순차입(10개월 연속 순차입)을 유지

◦ 그간 적극적인 유동성 확충으로 은행의 위기대응능력이 크게 향상됨에 따라 추가적인 중장기 순차입 추세가 완화

국내은행의 장․단기차입 차환율
(기간중, %)
	09년	10년	11년		12년
				12월		1월	2월	3월
단기차입1) 차환율	99.9	91.3	103.0	120.3	82.7	90.3	65.1	94.0
중장기차입2) 차환율	155.5	118.1	150.8	174.4	242.8	382.2	267.6	113.4

주 1) 약정만기 2일~1년 이내 차입금, 한국씨티 · 한국SC은행을 제외한 16개 국내은행 기준

2) 약정만기 1년 초과 은행차입 및 채권발행, 지방은행을 제외한 12개 국내은행 기준

□ '12.3월말 현재 국내은행의 외환건전성 비율(3개월 외화유동성, 7일 ․1개월갭 비율)은 모두 지도비율을 큰 폭 상회

국내은행의 외환건전성 비율 현황
(기간말, %, %p)
지도비율	09년말	10.6말	10년말주)	11년말	12.2말	3말p	지도비율대비
외화유동성비율(≥85%)	105.1	107.4	99.3	104.5	108.4	107.8	+22.8
1개월갭 비율(≥△10%)	1.1	2.3	0.3	2.2	2.1	2.0	+12.0
7일갭 비율(≥△3%)	2.8	2.4	1.2	2.3	1.9	1.8	+4.8

주) ’10.7.1.부터 외환건전성비율 산정시 외화자산에 유동화가중치를 부여하는 등 산출기준을 강화

<평가 및 감독방안>

□ 유럽재정위기 등 대외불안이 지속되는 가운데에서도 외화차입여건 및 외화유동성은 양호한 상황을 지속하는 것으로 평가

□ 최근 중장기차입 증가세가 다소 둔화되었으나 旣확보 여유자금 등을 감안할 때, '08년 금융위기와 같은 상황이 발생하더라도 단기간내 국내은행의 외화유동성에 큰 어려움은 없을 것으로 예상

◦ 다만, 시장불안 요인이 상존함에 따라 당분간 現외화유동성 수준을 안정적으로 유지하되 시장 상황을 보아가며 탄력적으로 조정

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

(참 고) 용어의 정의

□ 차환율 = 신규차입액 / 만기도래액

◦ 은행의 차환(Roll-over) 상황을 파악하는 지표로 차환율이 100%인 경우 만기도래하는 차입금만큼 신규로 차입했음을 의미

□ 3개월 외화유동성비율

◦ [eqn: {잔존만기`````3개월이내`````외화유동성자산} over {잔존만기`````3개월이내`````외화유동성부채}]

□ 7일갭 및 1개월갭비율

◦ [eqn: {만기`7일(1개월)이내`````외화유동성자산-만기`7일(1개월)이내`````외화유동성부채} over {총외화자산}]

□ 유동화 가중치

◦ '10.7.1일부터 외화자산의 회수가능성 등을 고려하여 자산 유형별로 유동화 가중치*를 차등(35~100%) 부여

* 외국통화 및 예치금, 외화콜론, 매입외환 : 100%, 외화대출금(리스포함) : 80～100%,

외화증권 : 35～100%, 선물자산 : 85% 등