외화유동성 규제체계 개선방안

2015. 2. 6.

기획재정부	금융위원회
한 국 은 행	금융감독원

순    서

Ⅰ. 외화LCR 도입배경 및 추진상황	1

Ⅱ. 외화LCR 모니터링 제도 도입방향	2

Ⅳ. 향후 추진 계획	3

Ⅰ. 외화LCR 도입배경 및 추진상황

□ (배경) 바젤위원회(BCBS)는 외화유동성 리스크관리의 중요성을 감안, 중요통화별* LCR을 산출하여 모니터링**할 것을 권고

* 특정통화로 표시된 부채가 은행 전체 부채의 5% 이상인 경우

** BCBS는 동 모니터링 제도가 규제는 아니지만 감독당국이 최저지도비율을 설정하여 은행의 외화유동성을 평가할 필요성이 있음을 제안

◦ 통합LCR*은 기존 원화유동성 규제를 폐지하고 ‘15.1월부터 전 은행을 대상으로 규제기준으로 시행중

* 모든 통화를 대상(‘15년→’19년, %) : 일반은행 80→100, 특수은행 60→100, 외은지점 20→60

□ (추진상황) 금감원은 매월 국내은행의 외화* 및 중요통화(USD) LCR을 보고받아 외화유동성 상황을 모니터링 중

* 모든 외화 자산·부채를 USD로 환산하여 외화LCR 산출

◦ ‘14.11월말 현재 국내은행의 외화LCR 49.7%, 중요통화(USD) LCR 41.7% 수준

< LCR 개요>

◈ LCR = 고유동성자산 / 향후 1개월간 순현금유출액

◦ (고유동성 자산) 가치의 손실없이 신속한 현금화가 가능한 자산

* 현금, 지급준비금, 국공채 (100%), 회사채(AA- 이상), 커버드본드 (85%), 보통주 등 (50%)

◦ (향후 1개월간 순현금 유출액) 향후 1개월간 현금유출액 - 현금 유입액

* 현금유출액 : 예금·차입금 등의 부채, 우발채무 등

현금유입액 : 1개월내 만기가 도래하는 대출·예치금 등

Ⅱ. 외화LCR 모니터링 제도 도입방향

◈ (기본방향) 현행 외화유동성비율 규제를 유지하고 외화 및 중요통화별 LCR을 모니터링 지표로 도입하여 국제적 정합성 제고

‣ 모니터링 적용대상 금융회사 및 최저지도비율은 국내 금융시장을 감안 탄력적으로 적용

□ (적용대상) 외화 및 중요통화(USD)LCR

◦ BCBS는 중요통화별 LCR을 모니터링 기준으로 권고하고 있으나

- 국내은행의 경우 원화 및 외화로 구분하여 유동성을 관리하고 있는 점을 감안하여 외화LCR을 포함

□ (시행시기) ‘15.1월 부터 시행(보고기준일)

□ (적용범위) 국내은행 + 외은지점

□ (최저지도비율) 외화LCR을 중심으로한 외화유동성관리 준비기간 등을 감안하여 우선 모니터링만 실시

◦ 다만, 향후 최저지도비율* 제시를 통해 위기상황에 대비할 수 있도록 외화LCR 관리 강화를 지속적으로 지도**

* 외화LCR(안) : (‘15년) 40% → (‘19년) 80%(매년 10%씩 상향) 등 시장상황 및 은행별 특성을 감안하여 단계적·탄력적으로 운용

* 다만, 외은지점은 영업특성 등을 감안하여 국내은행과 차등화하는 방안 검토

□ (보고주기) 대상 금융회사는 매월말 금감원에 관련 비율을 보고*

* ‘15.1월부터 국내은행은 업무보고서를 통해 외화 및 중요통화 LCR을 보고예정

Ⅲ. 향후 추진계획

□ 거시경제금융회의(2.6일)에서 외화 및 중요통화LCR 모니터링 제도의 시행과 관련하여 유관기관과 논의

◦ 모니터링시행 시기(‘15.1월), 적용대상 및 최저지도비율(40% → 80%) 도입 등

□ 금감원은 매월 외화 및 중요통화LCR을 모니터링하고, 최저지도비율에 의거 외화유동성관리 강화를 지도

⇒ 향후, 기재부 및 금융위 등 유관기관과 협의를 통해 외화LCR을 중심으로 외화유동성 규제체계를 개선*할 계획

* 외화유동성비율(3개월, 1개월, 7일 등) 및 외화안전자산보유비율 등은 외화LCR과 중복되고, 규제효과는 외화LCR이 더 유용하여 폐지 가능