보 도 자 료

“일하는 사람들의 희망 버팀목”

□ 보도일시: 2016. 8. 12.(금) 조간,

<인터넷 8. 11.(목) 12:00 이후>

□  총  14쪽(참고자료 포함)

❖ 근로복지공단 근로복지연구원 부장 현 미 경

과장 마 경 태

☎ 02-2670-0457

< 본 자료는 http://www.kcomwel.or.kr 에서도 볼 수 있습니다 >

모든 퇴직연금 금융상품 정보를 한 곳에서 비교하세요!

업권 통합 914개 퇴직연금 금융상품 수익률․위험지표 통합비교 가능 -

□ 근로복지공단(이사장 이재갑)은 은행․자산운용사․생명보험사․손해보험사 업권 전체 2016년 상반기 기준 퇴직연금상품 통합정보를 8월 1일부터 개시하였다고 밝혔다.

ㅇ 그동안 퇴직연금 수익률․상품보수 등 금융상품 정보는 각 금융회사 및 업권별로 공시되어, 회사별․상품별로 비교하기 어려웠으나,

ㅇ 고용노동부와 근로복지연구원은 ’16.1.28.부터 퇴직연금 원리금보장상품의 매월 만기별 약정 이율, 원리금 비보장상품의 연평균 수익률 등의 정보 공시를 시작으로 4.4. 기존 공시 정보에 더해 상품의 누적수익률, 위험지표 등 보다 상세한 정보를 제공할 수 있도록 개선한 바 있다.

◈ 고용노동부 퇴직연금제도 홈페이지: http://www.moel.go.kr/pension

◈  근로복지공단 근로복지연구원 홈페이지 : https://www.kcomwel.or.kr/Researchinstitute

□ 이번 통합공시는 자산운용사의 퇴직연금 집합투자증권 640개, 생명보험사 및 손해보험사의 실적배당형보험 115개 상품이 포함되었다.

ㅇ 원리금 비보장상품의 순자산 총액은 9조3,772억원으로 국내 채권혼합형 상품이 전체 순자산 총액의 67.05%, 국내 채권형 12.88%, 해외 채권혼합형 7.60%로 상위 3개 유형의 상품이 전체의 87.53%를 차지한 것으로 나타났다.

ㅇ 3년 평균수익률은 채권형 4.18%, 채권혼합형 3.36%, 주식혼합형 2.87%, 주식형 1.26% 순으로 나타났으며, 3년 누적수익률은 채권형이 13.07%로 가장 높았으나, 기준 수익률 대비 3.63%p 낮은 모습을 나타냈다.

ㅇ 운용사별 3년 누적수익률 1위는 국내 채권형의 경우 미래에셋생명(17.04%), 국내 채권혼합형은 이스트스프링자산운용(21.08%), 국내 주식혼합형은 미래에셋자산운용(13.35%)이 각각 차지하였다. 한편 상품별 평균수익률과 표준편차를 고려한 샤프비율 순위도 확인할 수 있다.

□ 이재갑 이사장은 “퇴직연금은 근로자의 안정적인 노후생활 보장을 위한 재원인 만큼 노사 모두 퇴직연금 운용상황에 대해 더 큰 관심을 가져야 한다.”고 말하면서,

ㅇ “이제 퇴직연금 금융상품 통합공시를 통해 사용자와 근로자들이 퇴직연금 자산을 더욱 잘 운용하기 위한 의사결정의 기초가 되는 정보를 쉽게 얻을 수 있을 것”이라고 전했다.

□ 한편, 퇴직연금 금융상품 통합공시는 매분기 갱신되며, 이용자 접근성과 편의를 위해 지속적인 개선작업을 추진할 계획이다.

〔붙임1〕퇴직연금 금융상품 통합공시 세부 내용

〔붙임2〕2016년 상반기 퇴직연금상품 주요 정보

	이 보도 자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 근로복지공단 근로복지연구원 현미경 부장(☎ 02-2670-0442)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1		퇴직연금 금융상품 통합공시 세부 내용

퇴직연금상품 세부 공시내용

◈ 고용노동부 퇴직연금제도 홈페이지: www.moel.go.kr/pension

◈ 근로복지공단 근로복지연구원 홈페이지: www.kcomwel.or.kr/Researchinstitute

○ (퇴직연금 금융상품) 퇴직연금 금융상품을 원리금보장상품(159개)과 원리금 비보장상품(755개)으로 나누어,

- 원리금보장상품은 매월 각 상품의 만기별 약정 이율 정보

-  원리금 비보장상품은 매분기 각 상품별 운용기관, 상품보수*, 상품보수가 차감된 중장기(1·3·5·7년) 연평균 수익률, 표준편차 및 위험조정성과 등의 정보** 제공

* 퇴직연금제도에 가입해 자산을 운용하는 사용자·근로자가 지불하는 펀드보수(운용·판매·수탁·사무수탁보수)

** 수익률은 상품보수를 차감한 실현수익률, 한국펀드평가(주) 수집 및 산출

공시 대상		‣원리금보장상품: 예·적금, 금리연동·이율보장형 보험상품 ‣원리금 비보장상품: 퇴직연금펀드, 실적배당형 보험상품
기초 정보		‣상품유형, 운용기관, 펀드명, 설정일, 순자산, 상품성향, 평균수익률 (1년, 3년, 5년, 7년) ※상품성향: 각 상품의 투자설명서에서 제시되는 위험등급
상세 정보		‣Tab 1 상품설명: 운용전략, 투자비용, 운용정보, 최근5년 기간수익률 ‣Tab 2 성과/위험지표 누적수익률(3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 7년-펀드, BM, 동일유형) 위험지표(표준편차, 베타, 트레킹에러 등) 위험조정성과지표(샤프비율, 젠센알파, 정보비율 등) ‣Tab 3 투자대상: 월별 자산구성내역, 채권·주식 TOP보유 비중

붙임2		상반기 퇴직연금상품 주요 정보

1		유형별 상품수 및 순자산 규모

□ ‵16년 6월말 원리금 비보장상품 순자산 총액은 9조3,772억원

❍ 국내 채권혼합형이 전체 순자산 총액의 67.05% 차지, 국내 채권형 12.88%, 해외 채권혼합형 7.60%로 상위 3개 유형의 상품이 전체의 87.53%를 차지

❍ 국내채권형의 경우 2015년말 기준 대비 비중이 2.69%p증가하며 가장 높은 증가율을 보임

유형별 상품 수 및 순자산 규모   (단위: 억원, %, %p)

상품유형	상품수(증감)		순자산액(증감)		순자산 비중(증감)
전체	755	(+ 52)	93,772	(+ 6,406)	100.00
국내채권혼합형	287	(+ 1)	62,875	(+ 2,328)	67.05	(- 2.25)
국내채권형	85	(+ 11)	12,077	(+ 3,174)	12.88	(+ 2.69)
해외채권혼합형	102	(+ 8)	7,123	(- 75)	7.60	(- 0.64)
국내주식형	106	(+ 1)	4,837	(+ 848)	5.16	(+ 0.59)
해외주식형	104	(+ 20)	2,634	(+ 529)	2.81	(+ 0.40)
해외채권형	19	(+ 2)	2,552	(+ 169)	2.72	(- 0.01)
기타(MMF 등)	20	(+ 7)	1,208	(- 814)	1.29	(- 1.03)
국내주식혼합형	17	(+ 0)	393	(+ 202)	0.42	(+ 0.20)
해외주식혼합형	15	(+ 2)	73	(+ 45)	0.08	(+ 0.05)

※ ( ) 안의 증감은  2015년말 대비 2016년 6월말 현재 기준

※ 상품 유형: 금융투자협회 집합투자기구 2차, 3차 분류기준

2		연환산 수익률

□ 3년 연환산 수익률은 채권형 4.18%, 채권혼합형 3.36%, 주식혼합형 2.87%순으로 높은 성과를 보이며, 5년 연환산 수익률은 채권형 4.17%, 채권혼합형 2.75% 순으로 높은 성과를 나타냄

□ 1년 연환산 수익률은 채권형이 4.43%의 우수한 성과를 보인 반면 주식형은 –10.09%의 매우 부진한 성과를 나타냄

연환산 수익률                      (단위: %)

구분		1년		3년		5년
		연환산 수익률	표준 편차	연환산 수익률	표준 편차	연환산 수익률	표준 편차
채권형	전체	4.43	0.99	4.18	1.32	4.17	1.47
	국내	4.49	1.09	4.23	1.41	4.22	1.53
	해외	4.57	1.55	4.05	1.67	3.99	2.39
채권혼합형	전체	-1.57	4.91	3.36	3.79	2.75	4.63
	국내	-1.40	5.05	3.45	3.87	2.89	4.69
	해외	-2.98	5.16	2.66	4.16	1.52	5.02
주식혼합형	전체	-2.18	7.47	2.87	6.04	0.42	7.63
	국내	-2.33	7.65	2.66	6.15	0.45	7.73
	해외	-0.70	6.70	4.41	5.75	0.58	7.41
주식형	전체	-10.09	13.08	1.26	10.23	-1.30	12.93
	국내	-10.37	14.05	0.97	10.74	-1.38	13.29
	해외	-9.08	14.62	4.67	11.30	-0.13	13.11

※ 연환산 수익률: 기간내 실현수익률을 연도별로 기하평균한 수익률

※ 표준편차: 기간내 주간수익률의 표준편차를 연환산한 값

3		누적수익률

□ 3년 누적수익률은 채권형이 13.07%로 가장 높았으나, 기준 수익률 대비 3.63%p 낮은 모습을 보임

□ 5년 누적수익률도 채권형이 22.68%로 가장 높았으나, 기준 수익률 대비 5.91%p 낮은 모습을 보임

□ 주식형 5년 누적수익률은–6.33%로 가장 낮았으나, 기준 수익률 대비 4.95%p 높은 성과를 보임

누적수익률 및 표준편차            (단위: %)

구분		3년			5년
		유형	비교 지수	표준 편차	유형	비교 지수	표준 편차
채권형	전체	13.07	16.70	1.32	22.68	28.59	1.47
	국내	13.23	16.70	1.41	22.98	28.59	1.53
	해외	12.66	16.17	1.67	21.63	26.11	2.39
채권혼합형	전체	10.43	6.70	3.79	14.54	10.90	4.63
	국내	10.72	6.70	3.87	15.32	10.90	4.69
	해외	8.21	8.54	4.16	7.86	16.60	5.02
주식혼합형	전체	8.87	4.80	6.04	2.12	3.10	7.63
	국내	8.20	4.80	6.15	2.27	3.10	7.73
	해외	13.82	9.42	5.75	2.96	17.23	7.41
주식형	전체	3.83	0.77	10.23	-6.33	-11.28	12.93
	국내	2.94	0.77	10.74	-6.72	-11.28	13.29
	해외	14.68	11.11	11.30	-0.66	17.15	13.11

※ 누적수익률: 유형내 상품별 자산운용규모를 반영한 기간별 기하수익률

※ 표준편차: 기간내 주간수익률의 표준편차를 연환산한 값

※ 비교지수(BM 벤치마크): 한국펀드평가에서 성과측정을 위해 부여한 지수

4		자산운용사별 누적수익률 순위

국내 채권형 기간별 자산운용사별 분석

						(단위: %)
누적수익률 운용사	3년				5년
	수익률		순위		수익률		순위
전체	13.23				22.98
미래에셋생명	17.04		1		27.47		1
동부화재	15.97		2
키움투자운용	15.35		3		25.54		3
동양운용	15.32		4		25.12		5
한국운용	14.67		5		24.65		6
미래에셋자산	14.59		6		25.52		4
삼성생명	14.41		7		27.33		2
NH-아문디	14.38		8		22.89		11
동부생명	14.14		9		23.56		10
KB운용	13.95		10		24.10		8

해외 채권형 기간별 자산운용사별 분석

				(단위: %)
누적수익률 운용사	3년		5년
	수익률	순위	수익률	순위
전체	12.66		21.63
미래에셋자산	15.10	1	26.59	1
알리안츠운용	12.89	2	23.88	2
하이운용	10.11	3	22.84	3
프랭클린템플턴	0.78	4	7.22	4

국내 채권혼합형 기간별 자산운용사별 분석

						(단위: %)
누적수익률 운용사	3년				5년
	수익률		순위		수익률		순위
전체	10.72				15.32
이스트스프링	21.08		1		27.94		2
신한생명	18.97		2
KB운용	17.76		3		37.91		1
베어링운용	15.97		4		23.11		3
동양운용	15.50		5		15.94		10
에셋플러스운용	15.48		6		19.33		8
미래에셋생명	14.77		7		12.75		15
한국운용	14.09		8		16.28		9
트러스톤운용	13.63		9		22.28		4
신영운용	12.70		10		21.16		6

해외 채권혼합형 기간별 자산운용사별 분석

						(단위: %)
누적수익률 운용사	3년				5년
	수익률		순위		수익률		순위
전체	8.21				7.86
한화운용	20.62		1
미래에셋생명	19.64		2		22.01		1
삼성운용	12.42		3		14.73		4
키움투자운용	11.48		4		16.11		3
한국운용	9.82		5		10.69		5
미래에셋자산	9.19		6		7.88		7
신한BNPP	8.72		7		7.22		8
KB운용	8.07		8		4.55		10
하이운용	7.57		9		10.43		6
슈로더운용	6.77		10		4.32		11

국내 주식혼합형 기간별 자산운용사별 분석

						(단위: %)
누적수익률 운용사	3년				5년
	수익률		순위		수익률		순위
전체	8.20				2.27
미래에셋자산	13.35		1		2.38		4
NH-아문디	11.78		2		7.03		2
트러스톤운용	8.97		3
맥쿼리투신운용	8.40		4		5.22		3
KB운용	7.88		5		8.06		1

국내 주식형 기간별 자산운용사별 분석

(단위: %)
누적수익률 운용사	3년		5년
	수익률	순위	수익률	순위
전체	2.94		-6.72
이스트스프링	27.34	1	24.84	3
신영운용	26.37	2	46.26	1
한화운용	16.62	3
한국운용	15.97	4	14.73	4
하나UBS	15.72	5	-4.63	12
트러스톤운용	12.57	6	5.63	6
KB운용	11.23	7	11.51	5
동양운용	7.78	8	-7.55	14
NH-아문디	6.91	9	-7.75	15
신한BNPP	6.82	10	-2.77	9

해외 주식형 기간별 자산운용사별 분석

				(단위: %)
누적수익률 운용사	3년		5년
	수익률	순위	수익률	순위
전체	14.68		-0.66
하이운용	47.91	1
피델리티운용	42.49	2	71.44	1
삼성운용	19.00	3	12.09	3
멀티에셋운용	14.93	4	21.62	2
한화운용	14.63	5
미래에셋자산	11.46	6	-4.48	4

※ 운용사별 순위: 해당 유형내 3년 성과가 존재하는 운용사를 대상으로 순위 산출

※ 해외 주식혼합형은 3년 성과 비교 가능한 운용사 수가 5개 미만으로 산출 제외함

5		상품별 샤프비율 기준 순위

채권형 상품 순위(샤프비율 기준)                  (기준일: 2016.7.1.)

유형	운용사	상품명	상품 성향	설정일	순자산 (억원)	상품 보수 (%)	평균수익률				성과지표(3년)
							1년	3년	5년	7년	표준 편차	샤프 비율	순위
국내채권	삼성운용	삼성퇴직연금Active채권종합자 1[채권]	저위험	11.10.04	137.21	0.38	4.79	4.83			1.36	1.71	1
해외채권	미래에셋자산	미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹50자1(채권)종류C	중위험	10.08.31	535.94	0.5	4.73	4.54	4.62		1.21	1.67	2
국내채권	미래에셋자산	미래에셋퇴직연금솔로몬자1[채권]종류C-F	저위험	11.05.12	268.81	0.02	3.77	3.96	4.19		0.92	1.64	3
국내채권	신한BNPP	신한BNPP퇴직연금자2[채권](종류C1)	저위험	06.02.01	661.88	0.45	5.09	4.73	4.76	5.19	1.35	1.64	4
국내채권	키움투자운용	키움퇴직연금자B-1[채권]	저위험	06.01.03	121.16	0.37	5.56	5.02	4.91	5.01	1.53	1.64	5
국내채권	미래에셋자산	미래에셋퇴직플랜자1(채권)종류C-F	저위험	12.04.18	174.10	0.18	6.92	6.04			2.21	1.57	6
국내채권	동양운용	동양퇴직연금자1(채권)	저위험	06.04.13	12.43	0.5	5.22	4.71	4.48	5.09	1.45	1.53	7
국내채권	한화운용	한화코리아밸류채권(채권) 종류C-RP(퇴직연금)	저위험	12.10.08	576.55	0.34	2.57	3.38			0.64	1.51	8
국내채권	삼성생명	삼성 퇴직연금 채권형	저위험	11.06.17	48.17	0.40	5.44	4.59	4.95		1.41	1.49	9
국내채권	미래에셋자산	미래에셋퇴직플랜자1(채권)종류C	저위험	06.01.31	888.86	0.38	6.71	5.83	5.63	5.83	2.21	1.48	10

※ 샤프비율: 펀드의 위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 비율로 표시한 지표(값이 클수록 위험조정 성과가 우수)

채권혼합형 상품 순위(샤프비율 기준)                    (기준일: 2016.7.1.)

유형	운용사	상품명	상품 성향	설정일	순자산 (억원)	상품 보수 (%)	평균수익률				성과지표(3년)
							1년	3년	5년	7년	표준 편차	샤프 비율	순위
국내채혼	신한BNPP	신한BNPP퇴직연금2005자[채혼]	중위험	06.01.16	3.76	0.70	4.33	4.29	3.84	3.96	1.40	1.26	1
국내채혼	키움투자운용	키움퇴직연금10자B-1[채혼]	중위험	06.01.03	46.56	0.53	4.41	4.67	4.23	4.86	1.73	1.21	2
국내채혼	신한BNPP	신한BNPP퇴직연금2010자[채혼]	중위험	06.03.30	11.61	0.70	4.10	4.19	3.62	3.82	1.45	1.14	3
국내채혼	동양운용	동양퇴직연금5060자1(채혼)	중위험	06.08.28	0.21	0.6	5.32	4.79	4.22	5.27	2.02	1.11	4
국내채혼	미래에셋자산	미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형10자1(채혼)	중위험	06.08.04	0.84	0.45	3.61	4.25	4.14	4.74	1.71	1.01	5
국내채혼	한국운용	한국투자퇴직연금LCF50-60자1(채혼)	중위험	06.05.23	3.97	0.8	4.53	4.52	3.68	4.20	2.00	0.99	6
국내채혼	한국운용	한국투자퇴직연금롱텀밸류10자1(채혼)	중위험	06.04.04	17.55	0.8	4.50	4.57	3.70	4.21	2.04	0.98	7
국내채혼	미래에셋자산	미래에셋퇴직플랜10자1(채혼)	중위험	06.02.14	3.92	0.7	2.95	3.98	3.47	4.49	1.52	0.97	8
해외채혼	미래에셋자산	미래에셋퇴직플랜G10자1(채혼)	중위험	06.03.31	4.34	0.75	2.91	3.86	3.42	4.42	1.48	0.93	9
국내채혼	KB손해보험	KB손보배당주안정형1호-ClassA	중위험	07.04.18	40.23	0.39	2.07	4.31	3.99	5.01	2.09	0.92	10

주식형 상품 순위(샤프비율 기준)                 (기준일: 2016.7.1.)

유형	운용사	상품명	상품 성향	설정일	순자산 (억원)	상품 보수 (%)	평균수익률				성과지표(3년)
							1년	3년	5년	7년	표준 편차	샤프 비율	순위
국내주식	메트라이프 생명	메트라이프퇴직연금배당주식형	초고위험	07.08.24	8.03	0.8	0.91	10.42	6.62	12.03	10.57	0.71	1
해외주식	피델리티운용	피델리티퇴직연금글로벌자CP (주식-재간접)	초고위험	08.06.30	230.60	0.87	-7.27	8.73	9.11	10.78	12.62	0.62	2
해외주식	하이운용	하이천하제일중국본토자H[주식] C-P	초고위험	13.03.13	41.54	1.62	-20.03	13.59			21.67	0.56	3
국내주식	신영운용	신영퇴직연금배당주식자(주식) C형	초고위험	08.04.01	985.60	1.2	-0.72	8.06	7.87	10.90	9.47	0.53	4
해외주식	멀티에셋운용	멀티에셋퇴직연금S&P클린에너지 [자](주식)	초고위험	08.05.02	2.61	0.92	0.24	6.75	5.18	7.56	11.07	0.44	5
국내주식	이스트스프링자산운용	이스트스프링퇴직연금업종일등자 [주식]클래스C	초고위험	06.03.10	318.47	1.2	-11.66	8.33	4.44	11.11	14.16	0.40	6
국내주식	트러스톤운용	트러스톤장기성장퇴직연금자 [주식]C클래스	초고위험	12.09.21	28.38	0.93	-4.42	7.36			12.43	0.39	7
국내주식	KB운용	KB퇴직연금배당자(주식)C	초고위험	13.05.23	429.76	1.2	-14.02	6.85			11.19	0.37	8
국내주식	삼성운용	삼성퇴직연금코리아중소형자 1[주식]_C	초고위험	12.10.10	88.01	1.4	-14.99	7.34			14.57	0.34	9
국내주식	미래에셋생명	미래에셋 퇴직연금 미래에셋생명퇴직플랜국내성장 증권투자형(주식)	초고위험	06.04.27	0.38	0.16	-5.82	4.57	-1.32	5.14	8.96	0.33	10

주식혼합형 상품 순위(샤프비율 기준)                (기준일: 2016.7.1.)

유형	운용사	상품명	상품 성향	설정일	순자산 (억원)	상품 보수 (%)	평균수익률				성과지표(3년)
							1년	3년	5년	7년	표준 편차	샤프 비율	순위
국내주혼	미래에셋자산	미래에셋퇴직플랜자 1(주혼)	고위험	06.04.20	9.35	0.85	-2.65	4.21	0.33	5.04	6.24	0.26	1
국내주혼	NH-Amundi운용	NH-Amundi퇴직연금밸류형[자] 1(주혼)	고위험	06.04.03	2.09	1.0	-2.36	4.19	1.61	5.40	6.39	0.23	2
국내주혼	미래에셋자산	미래에셋퇴직연금솔로몬자 1(주혼)	고위험	06.01.10	40.93	1.0	-2.79	3.96	0.30	5.03	6.12	0.22	3
해외주혼	미래에셋자산	미래에셋퇴직플랜G자 1(주혼)	고위험	06.03.03	25.74	0.95	-2.74	3.67	0.25	4.60	5.89	0.20	4
국내주혼	트러스톤운용	트러스톤다이나믹코리아50퇴직 연금자[주혼]C클래스	고위험	13.04.22	5.04	0.91	-1.42	2.90			6.07	0.09	5
국내주혼	KB운용	KB퇴직연금성장60자(주혼)	고위험	06.03.13	61.56	1.0	1.33	2.70	1.65	6.69	7.08	0.02	6
국내주혼	미래에셋자산	미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스자1(주혼)	고위험	06.04.27	8.14	0.65	1.11	2.63	1.30	5.07	6.54	0.01	7
국내주혼	맥쿼리투신 운용	맥쿼리퇴직연금밸류자1(주혼)	고위험	06.03.10	2.27	1.0	-1.65	2.72	1.02	5.18	6.56	-0.00	8
국내주혼	대신운용	대신퇴직연금60대표주자[주혼]	고위험	07.04.19	0.17	0.8	-12.02	0.28	-1.55	3.50	8.76	-0.00	9